Datos de la Búsqueda
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Puesto Laboral |
Analista Quantitativo Senior |
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Descripción del puesto |
La posición requiere trabajar en conjunto con los equipos de valuación y validación de modelos de derivados financieros de uno de los más importantes bancos de inversión de los Estados Unidos de Norteamérica.
Las principales responsabilidades involucradas en dicho puesto son:
-Crear y validar modelos de valuación y riesgo de derivados financieros, documentando los procesos involucrados y los resultados obtenidos.
-Entender de forma completa y acabada los métodos matemáticos, numéricos y financieros subyacentes a los modelos utilizados.
-Diseñar y ejecutar diferentes planes de testeo para los modelos desarrollados.
-Escribir y/o modificar los scripts para la implementación de los modelos a implementar. Analizar y reportar los resultados obtenidos.
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Empresa/Institución |
Crisil Irevna Argentina S.A. |
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Tipo Empresa/Institución |
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Descripción de la empresa |
Servicios analíticos y de research para el sector financiero. |
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Ubicación o Dependencia |
Olivos, Partido de Vicente López. Provincia de Buenos Aires |
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Relación Laboral Ofrecida |
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Otros Beneficios |
Paquete de beneficios y remuneración acordes al perfil académico y experiencia profesional previa.
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Meses de duración |
Permanente |
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Carga horaria requerida |
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Datos del Perfil
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Descripción del perfil |
Se requiere que los candidatos cuenten con las siguientes habilidades:
-Buena formación matemática en general, y excelentes conocimientos de cálculo estocástico, ecuaciones diferenciales parciales y métodos numéricos en particular.
-Marcada preferencia por trabajar en el área de finanzas cuantitativas.
-Se preferirá el contar con experiencia en programación bajo algún tipo de lenguaje orientado a objetos y, en particular, en C++.
-Se considerará una ventaja el contar con experiencia previa en valuación y/o validación de modelos de derivados financieros.
-Es excluyente el buen manejo del idioma inglés tanto oral como escrito. |
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Experiencia Laboral Requerida |
Ninguna en particular. |
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Género |
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Edad Desde |
NA |
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Edad Hasta |
NA |
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Requiere disponibilidad para viajar |
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País |
Argentina |
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Estado/Provincia |
Buenos Aires |
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Ciudad |
Vicente López |
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Disciplina |
Subdisciplina |
Principal |
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Título de Grado Requerido |
Indistinto. |
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Título de Postgrado Requerido |
Doctorados (PhDs) en matemática, física, ciencias de la computación, finanzas cuantitativas o campos afines -excluyente |
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Competencias y Habilidades |
-Competencias de programación: C++. Phyton. Latex.
-Competencias específicas: Cálculo estocástico, métodos númericos, ecuaciones diferenciales (PDE, SDE, etc.)
-Otras Competencias: Conocimientos generales sobre instrumentos financieros derivados (Opciones, swaps, futuros/forwards, etc.) sobre activos de renta fija, tasa de interés y commodities. |
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